当前位置:首页 > 数字货币资讯 > 正文内容

这种简单的比特币期权策略允许交易者在有限的下行风险下做多

xytest2022-11-30 22:16数字货币资讯256

这种简单的比特币期权策略允许交易者在有限的下行风险下做多

看涨比特币但害怕期货清算?以下是专业交易员如何使用期权进行更安全的投注

比特币 ( BTC ) 多头希望 11 月 21 日跌至 15,500 美元将标志着周期底部,但 BTC 在过去 18 天的每日收盘价都未能突破 17,600 美元。

交易员显然对当前的价格走势感到不安,11 月 28 日确认 BlockFi 倒闭无助于任何潜在的比特币价格回升。在停止提款几周后,加密货币借贷平台在美国申请第 11 章破产保护。

在发给 Cointelegraph 的一份声明中,Ripple APAC 政策负责人 Rahul Advani 表示,他预计 FTX 的破产将导致对加密法规进行更严格的审查,并且一些全球监管机构已经承诺制定更严格的加密法规。

不幸的是,无法知道投资者情绪何时会改善并引发新的牛市。尽管如此,对于相信 BTC 将在 12 月 30 日达到 20,000 美元的交易员来说,有一种期权策略可以在有限的风险下产生可观的回报。

在牛市期间购买比特币期货会带来回报,但问题在于当 BTC 价格下跌时如何处理清算。这就是专业交易者使用期权策略来最大化收益并限制损失的原因。

到 2022 年底,看涨倾斜的 Iron Condor 策略可以将利润最大化,接近 21,000 美元,同时如果到期价格低于 18,000 美元,则限制损失。值得注意的是,当该模型定价时,比特币的交易价格为 16,168 美元。

看涨期权赋予其持有人在未来以固定价格购买资产的权利。对于这种特权,买方需要支付一笔预付费用,称为溢价。

同时,看跌期权允许其持有者在未来以固定价格出售资产,这是一种下行保护策略。另一方面,卖出该工具(看跌期权)提供了价格上涨的机会。

Iron Condor 包括以相同的到期价格和日期出售看涨期权和看跌期权。上面的示例是使用 12 月 30 日的合约设置的,但它可以适用于其他时间范围。

如上所示,目标利润区域为 18,350 美元至 24,000 美元。要启动交易,投资者需要卖空(卖出)2 份 20,000 美元看涨期权合约和两份 20,000 美元看跌期权合约。然后,买方必须使用相同的到期月份对价值 22,000 美元的期权重复该过程。

还需要购买 5.8 份 18,000 美元的看跌期权合约,以防止最终下跌。最后,需要购买 24,000 美元看涨期权的 5.3 份合约,以将损失限制在该水平之上。

如果比特币在 12 月 30 日的交易价格在 18,350 美元至 24,000 美元之间,则此策略会产生净收益。净利润在 20,000 美元至 22,000 美元之间达到 0.485 BTC(按当前价格计算为 7,860 美元)的峰值,但如果比特币交易,它们仍高于 0.10 BTC(按当前价格计算为 1,620 美元)在 18,350 美元和 23,600 美元之间。

开启此 Iron Condor 策略所需的投资是最大损失——0.103 BTC 或 1,670 美元——如果比特币在 12 月 30 日的交易价格低于 18,000 美元,就会发生这种情况。这种交易的好处是覆盖了广泛的目标区域,同时提供 475% 的回报与潜在的损失。

分享给朋友:

相关文章

法币账户和现货账户的区别是什么?

法币账户和现货账户的区别是什么?

在回答这个问题之前,小编W跟大家聊聊法币交易和现货交易是什么?法币交易就是直接用人民币买币的地方,或者可以理解为充值的地方,现货交易也可以叫币币交易,也就是一种数字资产间兑换的交易,可让投资者在...

比特儿_比特儿app最新版

比特儿_比特儿app最新版

比特儿app最新版链接就在最上方,如果你想拥有一个可以购买比特币,查看比特币最新币价最新行情趋势的平台,那么上面的链接非常适合你,下面为大家附上新手用户的下载流程,该软件安全公平透明一体化数字交易平台...

FIL币怎么买?FIL币交易平台有哪些?

FIL币怎么买?FIL币交易平台有哪些?

FIL币怎么买?FIL币交易平台有哪些? 向您推介的FIL币,也由45美金左右回落到32美金,随后反弹到32美金至40美金附近,而且现在FIL币的价格大约是35美金,所以市场上对FIL币有兴...

LMC币有什么特色?LMC币项目介绍及评级分析

LMC币有什么特色?LMC币项目介绍及评级分析

市场上的交流信息平台还的很多的,但是作为币圈的交易互动平台,平台最大的一个亮点就是能为用户提供新的最新行业动态与讯息,只有被用户认可的平台,才能走得长久。邻萌宝(LMC币)旨在连接物理世界和虚拟世界,...

Casper币能买吗?潜力怎么样?

Casper币能买吗?潜力怎么样?

项目简介: CasperLabs — 基于权益证明(PoS)机制的智能合约平台,致力于构建高度去中心化、兼顾扩展性和安全性的下一代区块链基础设施,并实现CasperCBC PoS共识算法。该“Cor...